1. 매매 조건은 신호가 아니라 판단 기준입니다
조건식은 가격, 거래량, 재무정보처럼 정해진 입력값을 비교해 참과 거짓을 계산합니다. AND로 연결한 조건은 모두 충족해야 하고 OR로 연결한 조건은 하나 이상이 충족되면 됩니다. 조건 수가 많다고 반드시 정교한 전략이 되는 것은 아닙니다. 서로 비슷한 지표를 반복해 넣으면 같은 시장 움직임을 여러 번 확인하는 결과가 되어 과거 데이터에만 맞춘 전략이 될 수 있습니다.
조건을 만들 때는 먼저 진입 이유, 청산 이유, 손실 제한을 각각 한 문장으로 설명할 수 있어야 합니다. 이후 각 문장을 계산 가능한 지표와 비교식으로 옮기고, 사용한 봉 주기와 이전 봉 기준을 확인합니다. 장 마감 전인 일봉은 값이 계속 변할 수 있으므로 확정 봉만 사용하는 조건과 실시간 값을 사용하는 조건을 구분해야 합니다.
2. 보조지표는 계산 대상과 기간을 함께 봅니다
이동평균선은 일정 기간 가격의 평균으로 추세를 부드럽게 보여주지만 급격한 전환에는 늦게 반응합니다. RSI는 최근 상승폭과 하락폭의 상대적인 크기를 계산해 과열과 침체를 살피며, MACD는 서로 다른 지수이동평균의 차이로 추세 변화와 운동량을 확인합니다. 거래량과 거래대금은 가격 움직임에 실제 참여가 동반되는지 확인하는 보조 정보입니다.
같은 지표라도 5분봉의 20기간과 일봉의 20기간은 전혀 다른 시간을 나타냅니다. 계산 초반에는 필요한 과거 봉이 부족해 값이 비거나 불안정할 수 있으므로, 시험 시작일보다 앞선 준비 구간을 함께 불러와 지표를 계산해야 합니다. 지표 하나의 숫자만으로 매수·매도를 결정하지 말고 가격 구조, 유동성, 손실 제한 조건과 함께 검토해야 합니다.
3. 백테스트 수익률은 미래 성과가 아닙니다
백테스트는 과거 봉을 시간 순서대로 재생해 조건이 충족된 시점의 가상 주문과 자산 변화를 계산합니다. 결과를 비교할 때는 검증 기간과 최종 수익률뿐 아니라 최대 낙폭(MDD), 거래 횟수, 승률, 평균 이익과 평균 손실, 보유 기간을 함께 봐야 합니다. 거래가 두세 번뿐인 높은 수익률은 반복 가능성을 판단하기 어렵고, 특정 종목 하나의 결과는 포트폴리오 성과를 대표하지 않습니다.
수수료, 세금, 슬리피지와 체결 가능 수량을 현실적으로 넣고 여러 종목과 서로 다른 시장 구간에서 반복 검증해야 합니다. 전략을 만든 데이터와 평가 데이터를 분리하는 워크포워드 검증은 과최적화를 줄이는 데 도움이 됩니다. 상장폐지나 현재 지수 구성 종목만 사용하면 생존 편향이 생길 수 있다는 점도 결과 해석에 포함해야 합니다.
4. 자금 배분은 기대수익보다 생존을 먼저 계산합니다
운용자금은 계좌 잔액 전체가 아니라 전략에 실제로 사용할 상한입니다. 최대 보유 종목 수를 정하면 종목당 투입 가능한 금액을 계산할 수 있고, 분할매수 비율을 적용하면 첫 진입 금액과 이후 추가매수 금액이 결정됩니다. 동일 업종 종목을 여러 개 보유하면 종목 수가 많아도 위험이 한 방향에 집중될 수 있습니다.
손실 구간에서 투자금을 무제한으로 늘리는 방식은 작은 변동에도 계좌 위험을 크게 만듭니다. 한 종목과 한 전략에 사용할 최대 비율, 하루 허용 손실, 전체 계좌 중단 기준을 먼저 정하고 그 범위 안에서만 분할매수와 재투자를 사용해야 합니다. 과거 수익률이 높더라도 최대 낙폭(MDD)을 감당하기 어렵다면 투입 비율을 낮추는 편이 합리적입니다.
5. 자동매매는 조건 계산과 주문 체결이 다른 단계입니다
룰봇이 조건을 만족했다고 판단해도 증권사 점검, 토큰 만료, 호출 제한, 거래 정지, 가격 급변, 호가 수량 부족으로 주문이 거절되거나 일부만 체결될 수 있습니다. 따라서 조건 일치, 주문 요청, 증권사 접수, 체결, 잔고 반영을 서로 다른 상태로 기록하고 확인해야 합니다. 네트워크 오류 뒤 같은 주문이 중복 제출되지 않도록 주문 식별자와 재시도 정책도 필요합니다.
처음에는 모의 또는 읽기 전용 검증으로 조건 시각과 계산값을 확인하고, 실전 전환 시에는 감당 가능한 작은 금액으로 시작하는 것이 안전합니다. 실행 중에는 알림만 믿지 말고 증권사 원장과 서비스 주문 내역을 함께 대조해야 합니다. 자동화는 손실 가능성을 없애지 않으며 사용자가 설정한 조건과 한도를 더 빠르게 집행하는 도구입니다.
6. 실행 전 확인 목록
① 조건에 사용한 시장과 봉 주기가 의도와 같은지, ② 지표 준비 구간이 충분한지, ③ 수수료·세금·슬리피지가 반영됐는지, ④ 여러 종목과 상승·하락·횡보 구간에서 검증했는지, ⑤ 종목당 최대 금액과 전체 손실 한도를 정했는지, ⑥ 증권사 API Key와 계좌가 올바른지, ⑦ 주문·체결·오류 알림을 받을 수 있는지 확인합니다.
이 안내는 서비스 사용법과 일반적인 위험 관리 원칙을 설명하기 위한 자료이며 특정 종목이나 전략의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 주문 결과에 대한 최종 책임은 사용자에게 있습니다.